Te diría que no les des ningún insecto que encuentres en la "naturaleza".
Si tienes opción, los más prácticos y fáciles de encontrar son los tenebrios y los grillos. Y mejor que los compres en algún sitio donde se vendan como alimento, ya que así te evitas cualquier problema que pudieran traer los bichos del campo! Gusanos de seda y de la miel sirven igualmente!